2020/07/14 옵션 합성

■ 선물 지수 종가: 289.35p | 등락 3.10p

장초반 방향이 안정해지고, 갭하락 후 매수우위 장이 지속되네요, 13시 전후에서 매도우위가 되나 싶다가 바로 포기네요... 뉴딜정책발표!! 14:00 청와대 발표... 뭐니... 

아시아 증시 모두 마이너스 1% 이상을 하락중인데 이게 뭔 짓거리냐고... 어처구니 없이 끌어올린다. 만기일도 아니고.. 

유럽증시는 마이너스 2% 하락중.. 한국판 뉴딜... 거참... 

 

■ 옵션 지수 -콜/풋레이쇼 (잔존일수: 32일, 만기일: 8/13일)

Call ratio spread upper 297, lower 300, 8월물	Put ratio spread upper 265, lower 262, 8월물
결론부터, 일단 놓쳤다. 콜레이쇼는 15:15분에 청산신호가 나왔고, 풋레이쇼는 14:30분에 진입신호가 나왔다.  옵션가격만 본다면.. 정해진 규칙대로 대응했어야 했는데... 장중 벌어놨던 수익을 전일대비 마이너스로 마감 시켜놨다. 이런.. 옵션가격만 가리키는데로만 하자. 현재는 만기 32일전이다. 아직은 어려운 시기이므로, 시간가치 하락을 기대할 수 없다.

 

■ 옵션변동성 지수  : 23.63 -1.20

갭하락으로 인한 내재변동성 갭상승.. 항상 생각하는 하락에 의한 변동성 상승에 대비하자, 

13시 이후 하락으로 가는듯 하면서 변동성이 치고 올라왔고,

이후로는... 장이 뒤집히면서, 변동성은 조금 죽으면서 마감했다. 

자... 내일 갭하락으로 떨어질지... 어떨지 보자... 

 

이 글은 개인적으로 기록을 위해 작성 되었습니다.