옵션 레이쇼 일지 2021.01.15 코스피 폭락 !!

2021.01.15 KOSPI200 시장 잔존일수 27일

구분	1/13 종가 기준	금일	손익/실	달성율	지표	내용
Kospi200	434.94	422.03	-12.91			√ 장개시 후 갭상승에 당황했지만,     2개 봉 완성후   시장은 급격이 빠지기 시작함.  √ 콜레이쇼는 달성율 61%   √ 풋레이쇼는 손해 20% 아래로 관망 √ 풋 이평 상승 전환 1:3 →1:2 조정 고려
콜레이쇼 470 매도 3 465 매수 1	647,500	365,000	582,500	61%	-0.049
풋레이쇼 370 매수 1 365 매도 3	677,500	775,000	-97,500	-14%	0.004
변동성지수	32.00	31.01	-0.99

콜레이쇼 

장개시는 대단위 위협적이였음, 전일 수익을 모두 반납하고도 남을 정도로 움직이다. 9:10분 이후로 무너지기 시작함

11시 넘어서부터는 지수가 무너져도 빠지지 않고 수익곡선도 더이상 내려가지 않는 모양새를 보여줌. 

장 후반은 지수는 하방으로 더 밀리고 마감하면서, 옵션가격도 밀리는 현상, 

 

만기기대수익에 만기 근접했으므로, 등락이 있더라도 즐기면서, 관망, 기대수익 80% 수준에서 청산 하자 

 

 

 

 

 

 

풋레이쇼

어제 양매도장에서 프리 잘 빼더니만, 

전일 기대수익 위치로 되돌리고, 이를 치고 나가네요, 진입가격보다 올라와, 손실을 만들고 있습니다. 

이평이 고개를 들고 있습니다. 

2개봉 정도 확인했다면, 위험관리차원에서

1:3 비율을 1:2 정도로 매도 수량관리 필요합니다. 

다음은 만기수익곡선이 이평을 하락 붕괴시킬때, 재진입해서 1:3으로 만들어갈 예정입니다. 

기대손익대비 -14% 정도이므로 일단 관망도 나빠보이진 않습니다. 

 

 

 

 

 

 

양 레이쇼, (콜, 풋 레이쇼)를 합쳐 놓으면 이렇게 됩니다. 

매도만 양쪽에 가지고 있으면 양매도, 여기에 매도 행사가에서 지수 방향으로 매수를 걸어두면 위 같은 만기손익그래프가 그려집니다. 

저는 지수 방향성을 고려해서, 한쪽만 들어갑니다.

내가 기계가 아니다보니, 머리는 하나인데, 두가지를 위험관리하려니 안되네요, 

이번 월물은 콜레이쇼만 가지고 있습니다. 만기손익의 목표했던 수익율 80% 나오면, 청산합니다.

장 방향 보면서, 손가락을 빨다가. 지수가 반등 신호를 주면 풋레이쇼 들어가고, 아니면, 계속 손가락 빨겁니다.

그리고, 다음월물 기다립니다. 

행사가를 아래로 이동해서, 추가수익을 노릴 수도 있겠지만, 진입 이후에 목표했던 만기수익의 80%를 먹었다면, 행사가 낮춰 쫓아 가다 뒤통수가 아니라 제대로 앞통수 채일수 있습니다. 

이렇게 느긋하게 해야 옵션합성으로 수익 낼수 있습니다.

카지노 같은 도박장에 매일 같이 출근할 필요는 없습니다.

진입근거, 진입 후 관리, 손익/손실 목표에 따른 대응, 손해 봤다고 또 들어가면.. 죽습니다.

시장은 과매도, 과매수라고 신호는 보내주고, 심적으로는 그럴거 같은데, 항상 내가 예측한 곳에서 그렇게 움직여 주질 않습니다.

레이쇼 거래는 만기일까지의 잔존일수로 승부하는 곳입니다. 오늘은 이번 만기일 까지 27일 남았습니다. 콜레이쇼 지금은 목표수익에 61%를 달성했지만, 월요일 부터 되돌리수도 있겠죠, 풋이 오늘 그랬던 거처럼. 

제 이전글 참고해 보시면 아실겁니다. '21.1월물에서콜레이쇼가 얼마나 위험 했는지를

2021/01/14 - [주식,선물,옵션/옵션] - 21년01월물 405 콜레이쇼 운명, 징그럽게 오른다... 정말

 

오늘은 여기까지입니다. 만기 다음날 기준가를 만드는 날인데, 무지 막지하게 빠네요 참...